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  3. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A.置信水平采用95%的

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A.置信水平采用95%的

Freeti2019-12-17  63
问题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据
选项
答案B
解析。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市 场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10 个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。
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