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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的
Freeti
2019-12-17
32
问题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据
选项
答案
B
解析
。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市 场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10 个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。
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