2. 财务会计
  3. 下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。 A． 看涨期权的Rho是负的

下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。 A． 看涨期权的Rho是负的

免费考试题库2020-05-20  48
问题 下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。 A． 看涨期权的Rho是负的 B． 看跌期权的Rho是负的 C． Rho随标的证券价格单调递增 D． 期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
选项
答案BCD
解析Rho的性质如下：①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；②Rho随标的证券价格单调递增；③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；⑤越是实值（标的价格>行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；⑥越是虚值（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小；⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0，也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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