下列哪些假设不会满足期货价格形式如下：Ｆ＝Ｓ＋Ｗ－Ｒ（） A借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。 B无信用风障，即无远期合约的违约风险及期货合约的保...

admin2020-12-24 24

问题下列哪些假设不会满足期货价格形式如下：Ｆ＝Ｓ＋Ｗ－Ｒ（）
A借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B无信用风障，即无远期合约的违约风险及期货合约的保证金结算风险。
C无税收和交易成本。
D基础资产卖空有限制。

选项

答案D

解析(1) 借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。(2) 无信用风障，即无远期合约的违约风险及期货合约的保证金结算风险。(3) 无税收和交易成本。 (4) 基础资产可以无限分割。(5) 基础资产卖空无限制。(6) 期货和现货头寸均持有到期货合约到期日。

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