对于金融机构而言,假设期权的ν=-0.5658元,则表示(  )。 A. 其

tikufree2020-05-20  23

问题 对于金融机构而言,假设期权的ν=-0.5658元,则表示(  )。 A. 其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失 B. 其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失 C. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失 D. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失

选项

答案D

解析期权的ν的含义是指当上证指数的波动率增减1%时,每份产品中的期权价值的增减变化。ν=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
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