2. 金融经济
  3. 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（） A在299...

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（） A在299...

admin2020-12-24  39
问题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%，若交易成本总计为35点，则有效期3个月的沪深300股指期货价格为（）
A在2995点以下存在反向套利机会
B在3035点以上存在反向套利机会
C在3065点以下存在正向套利机会
D在3065点以上存在反向套利机会
选项
答案A
解析3个月后，利息为3000×5%×3/12=37.5 ；股息为3000×1%×3/12=7.5 沪深300的理论价格=3000=(37.5-7.5)=3030 当交易总成本为35点时，理论价格=3030-35=2995 当股指期货价格小于2995时，即低估。则“反向套利”。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wt0QKKKQ
相关试题推荐
随机试题