沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格为() A在299...

admin2020-12-24  26

问题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格为()
A在2995点以下存在反向套利机会
B在3035点以上存在反向套利机会
C在3065点以下存在正向套利机会
D在3065点以上存在反向套利机会

选项

答案A

解析3个月后,利息为3000×5%×3/12=37.5 ;股息为3000×1%×3/12=7.5 沪深300的理论价格=3000=(37.5-7.5)=3030 当交易总成本为35点时,理论价格=3030-35=2995 当股指期货价格小于2995时,即低估。则“反向套利”。
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