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某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200
某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200
shuhaiku
2019-12-17
7
问题
某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,()。Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失l00点Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
答案
C
解析
假设期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收=X-9000-200-100=X-9300;若X<9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X;若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。由上分析可见,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡;当恒指为9200点时,投资者的收益=9200-9300=-100(点),当恒指为9000点时,投资者的收益=9000-9300=-300(点)。
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