假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

tikufree2020-05-20 44

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。 A． -1.5 B． -1 C． 1.5 D． 1

选项

答案C

解析根据久期缺口的计算公式，久期缺口＝资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6-（900/1000）×5＝1.5。

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