CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42'7美元/蒲式耳(42 + 7 X 1/8 = 42. ...

admin2020-12-24 65

问题 CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42'7美元/蒲式耳(42 + 7 X 1/8 = 42. 875)，当标的玉米期货合约的价格为478'2 美分/蒲式耳(478 + 2X1/4 = 478. 5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为（）。

选项 A. 14.375美分/蒲式耳
B. 15. 375美分/蒲式耳
C. 16. 375美分/蒲式耳
D. 17.375美分/蒲式耳

答案A

解析本题考査看涨期权时间价值的计算。看涨期权的内涵价值= 478. 5 - 450 = 28. 5美分/蒲式耳，时间价值= 42. 875 - 28. 5 = 14. 375美分/蒲式耳。

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