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用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R
昕玥
2019-12-17
8
问题
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为( )。 A、DAVA△R/(1+R) B、-DAVA/R(1+R) C、-DAVA△R/(1+R) D、DAVA/△R(1+R)
选项
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=一[DAVA△R/(1+R)],△VL=-[DLVL△R/(1+R)]。
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