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假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,
天天题库
2019-12-17
22
问题
假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C,(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。()
选项
答案
对
解析
证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数,因此,不能用证券组合A和证券组合β构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。
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