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假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者
假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者
昕玥
2019-12-17
10
问题
假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000,交易者卖出200手6月合约,同时买入200手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990,交易者同时将上述合约平仓,则交易者( )。(合约规模为10万美元/手)
选项
A. 亏损50000美元B. 亏损30000元人民币C. 盈利30000元人民币D. 盈利50000美元
答案
C
解析
题干所述的交易是套利交易,即交易者对6月份的美元对人民币外汇期货进行卖出套利,同时对9月份的外汇期货进行了买入套利。6月份的合约盈利=(6.1050-6.1025)100000200=50000(元)(人民币),9月份的合约盈利=(6.0990-6.1000)100000200=-20000(元)(人民币)。因此,该交易者的投资总盈亏=50000-20000=30000(元)(人民币)。
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