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根据下面材料,回答下列问题: 假定1年期零息债券面值为100元,现价为94.3
根据下面材料,回答下列问题: 假定1年期零息债券面值为100元,现价为94.3
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2020-05-20
41
问题
根据下面材料,回答下列问题: 假定1年期零息债券面值为100元,现价为94.34元,而2年期零息债券现价为84.99元。某投资者考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100元,年息票利率为12%。2年期零息债券的到期收益率是______;2年期有息债券的到期收益率是______。( )A.6.814%;8.333%B.8.472%;8.333%C.8.472%;8.877%D.6.814%;8.877%
选项
答案
B
解析
①一年期零息票债券具有6%的到期收益率,计算如下:94.34=100/(1+y1),可得:y1=6%;②两年期零息票债券的收益率为8.472%,计算如下:84.99=100/(1+y2)2,可得:y2=8.472%;③息票债券的价格:12/1.06+112/1.084722=106.51(元),④到期收益率为[img]/upload/tiku/550/2219735_1.png[/img],可得:YTM=8.333%。
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