多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ....

admin2020-12-24 60

问题多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ

答案B

解析多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件： ①证券组合的久期与负债的久期相等 ②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 ③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等在上述三个条件满足的情况下,用数字规划的方法求得规避风险最小化的债券组合

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