资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）。A．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益

admin2020-12-24 56

问题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）。

选项 A．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B．市场组合的贝塔值为0
C．贝塔值不能小于0
D．贝塔值越大，预期收益率越低

答案A

解析B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。

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