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资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()。A.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益
资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()。A.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益
admin
2020-12-24
48
问题
资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()。
选项
A.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B.市场组合的贝塔值为0
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔值越大,预期收益率越低
答案
A
解析
B项,市场组合的β系数为1;C项,贝塔值可以小于0,说明该投资组合的价格变动方向与市场相反;D项,根据资本资产定价模型可知:贝塔值越大,预期收益率越高。
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