2. 财务会计
  3. 下列对因素模型描述正确的是（ ）。 Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种

下列对因素模型描述正确的是（ ）。 Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种

昕玥2019-12-17  68
问题 下列对因素模型描述正确的是（ ）。Ⅰ.因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型Ⅱ.因素模型建立在证券关联性基础上Ⅲ.认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致Ⅳ.不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.ⅡD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
选项
答案A
解析因素模型由威廉.夏普在1963年提出.它是描述证券收益率生成过程的一种模型，建立在证券关联性基础上。认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致，不同证券对该些共同的因素有不同的敏感度.这些对所有证券的共同因素就是系统性风险。因素模型正是抓住了对这些系统影响对证券收益的影响，并用一种线性关系来表示。
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