2. 金融经济
  3. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A、1.35 B、1.73 C、1.9

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A、1.35 B、1.73 C、1.9

admin2020-12-24  30
问题 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。
选项 A、1.35
B、1.73
C、1.91
D、2.56
答案C
解析根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100(元)，麦考利久期=(10*1/(1+10%)^1 + 10*2/(1+10%)^2 + 100*2/(1+10%)^2)/100 = 1.909
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