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下列关于久期缺口的理解正确的有()。 A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下
下列关于久期缺口的理解正确的有()。 A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下
Freeti
2020-05-20
33
问题
下列关于久期缺口的理解正确的有()。A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加 B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少 C. 当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少 D. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感 E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
选项
答案
ABD
解析
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具,即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额:①当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加,如果市场利率上升,银行最终的市场价值将减少;②当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少。资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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