9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为...

admin2020-12-24 43

问题 9月1日沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，其证券投资基金持有的股票组合为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为股票组合进行保值，该基金应卖出（）手股指期货合约。

选项 A 200
B 180
C 222
D 202

答案B

解析股指期货合约数=(0.9×3.24亿）/（5400×300） =180

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xh0QKKKQ

相关试题推荐

随机试题

投资者在期货投资活动中因期货市场波动或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失，由投资者自行负担。()