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在我国,某交易者在3月5日买入10手5月强筋小麦期货合约,同时卖出10手7月强筋
在我国,某交易者在3月5日买入10手5月强筋小麦期货合约,同时卖出10手7月强筋
tikufree
2020-05-20
45
问题
在我国,某交易者在3月5日买入10手5月强筋小麦期货合约,同时卖出10手7月强筋小麦期货合约,价格分别为2100元/吨和2190元/吨。3月15日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5月和7月合约平仓价格分别为2100元/吨和2150元/吨,该套利盈亏状况是( )元。(不计手续费等费用,合约单位为20吨/手) A. 亏损4000 B. 亏损8000 C. 盈利4000 D. 盈利8000
选项
答案
D
解析
强筋小麦期货合约跨期套利效果如表3所示。[img]/upload/tiku/142/1993534_1.png[/img]表3 强筋小麦期货合约跨期套利策略
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