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(2014)某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A
(2014)某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A
昕玥
2019-12-17
43
问题
(2014)某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为( )。
选项
A.6.00%B.6.18%C.10.18%D.12.00%
答案
B
解析
组合的β系数=0.85×40%+1.15×60%=1.03 证券组合的风险收益率=1.03×(10%-4%)=6.18% 考法1:考核单项资产必要收益率、资产组合必要收益率、风险收益率 注意:区分必要收益率与风险收益率的区别。
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