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下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是( )。 A.投资者总是希望期望
下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是( )。 A.投资者总是希望期望
免费考试题库
2019-12-17
45
问题
下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是( )。A.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风 险的人B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益 率的不确定性C.市场没有摩擦D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
选项
答案
A
解析
马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个,即:投资者都依据期望收益率 评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用共同规则、 可行域和有效边界的方法选择最优证券组合;投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具 有完全相同的预期;资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范,第三项是对现实市场 的简化。
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