套利定价理论的假设条件（）。 Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利...

admin2020-12-24 38

问题套利定价理论的假设条件（）。
Ⅰ.投资者是追求收益的
Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
Ⅳ.投资者是厌恶风险的。
Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案D

解析套利定价理论的假设条件:(1)投资者是追求收益的,同时也是是厌恶风险的。 (2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:

(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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