8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为...

admin2020-12-24 30

问题 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的@系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）张期货合约进行套期保值。
A买进119张 B卖出119张 C买进157张 D卖出157张

选项

答案D

解析该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套保。应该卖出的期货合约数=300000000/（5750X300）x0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。

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