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下列关于贝塔系数的说法中,错误的是( )。 A.市场组合的贝塔系数为1,无风险资产的贝塔系数为0 B.在其他条件不变的情况下,市场组合的标准差越大,单项
下列关于贝塔系数的说法中,错误的是( )。 A.市场组合的贝塔系数为1,无风险资产的贝塔系数为0 B.在其他条件不变的情况下,市场组合的标准差越大,单项
admin
2020-12-24
56
问题
下列关于贝塔系数的说法中,错误的是( )。
选项
A.市场组合的贝塔系数为1,无风险资产的贝塔系数为0
B.在其他条件不变的情况下,市场组合的标准差越大,单项资产的贝塔系数越大
C.在其他条件不变的情况下,单项资产的标准差越大,则贝塔系数越大
D.在其他条件不变的情况下,单项资产与市场组合的相关系数越大,贝塔系数越大
答案
B
解析
单项资产的贝塔系数=单项资产与市场组合的相关系数×单项资产的标准差/市场组合的标准差,选项CD的说法正确,选项B的说法错误。把“单项资产的贝塔系数=单项资产与市场组合的相关系数×单项资产的标准差/市场组合的标准差”中的“单项资产”替换为“市场组合”得到:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差,即市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数,由于某项资产与其自身的相关系数为1,所以,市场组合与市场组合的相关系数=1,则市场组合的贝塔系数=1。由于无风险资产没有系统风险,而贝塔系数是衡量系统风险的指标,所以,无风险资产的贝塔系数为0,选项A的说法正确。
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