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VAR的计算方法有( )。 Ⅰ.德尔塔一正态分布法 ②局部估值法 Ⅲ.历史
VAR的计算方法有( )。 Ⅰ.德尔塔一正态分布法 ②局部估值法 Ⅲ.历史
tikufree
2019-12-17
51
问题
VAR的计算方法有( )。Ⅰ.德尔塔一正态分布法②局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
选项
A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.D.Ⅰ.Ⅲ.
答案
B
解析
VAR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔正态分布法是典型的局部估值法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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