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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素 C. 信息比率是对相
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素 C. 信息比率是对相
admin
2020-12-24
38
问题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
选项
A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素
C. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D. 信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
答案
D
解析
信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:
式中:R p 表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;σp-b表示跟踪误差。
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