2. 金融经济
  3. 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素 C. 信息比率是对相

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素 C. 信息比率是对相

admin2020-12-24  50
问题 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。
选项 A. 夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B. 信息比率引入了业绩比较基准的因素
C. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D. 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
答案D
解析信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为： 式中：R p 表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp-b表示跟踪误差。
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