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投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指合约。
投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指合约。
admin
2020-12-24
50
问题
投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手期指合约。
选项
A. 买入36
B. 卖出36
C. 买入360
D. 卖出360
答案
B
解析
对持有股票组合进行套期保值,因此卖期货合约数=[现货总价值/(期货指数点×每点乘数)]×β系数=[3000000/(1000×100)] ×1.2=36手。
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