投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手期指合约。

admin2020-12-24 63

问题投资者利用股指期货对其持有的价值为300万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手期指合约。

选项 A. 买入36
B. 卖出36
C. 买入360
D. 卖出360

答案B

解析对持有股票组合进行套期保值，因此卖期货合约数=[现货总价值/（期货指数点×每点乘数）]×β系数=[3000000/(1000×100)] ×1.2=36手。

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