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若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于(
若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于(
tikufree
2020-05-20
27
问题
若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于( )时,存在套利机会。 A. 2550和2570点之间 B. 2560和2580点之间 C. 2580和2600点之间 D. 2540和2560点之间
选项
答案
C
解析
无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而可能导致亏损。具体而言,将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。该股指期货的无套利区间为[2540,2580],只有当市场价格高于或低于这个区间时才存在套利机会。
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