2. 金融经济
  3. 当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。A.1

当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。A.1

admin2020-12-24  47
问题 当股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（）。
选项 A.1.18
B.2.36
C.2.25
D.1.07
答案A
解析考察二叉树定价模型，需了解二叉树定价公式及各参数算法。根据二叉树模型定价公式，看涨期权价格c=，我们只需要分别算出各个参数，然后代入公式即可求出期权价格。现在股票价格S=40，执行价格X=42。 三个月后估计若上升，则，。 若三个月后股价下跌，则， 。 基于以上参数，并注意到题目中的期权是3个月后到期（计算时一定要注意！）那么我们可以得到： 。 将各个参数代入二叉树定价公式，最终可算出看涨期权价格为： 。
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