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当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。A.1
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。A.1
admin
2020-12-24
49
问题
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。
选项
A.1.18
B.2.36
C.2.25
D.1.07
答案
A
解析
考察二叉树定价模型,需了解二叉树定价公式及各参数算法。根据二叉树模型定价公式,看涨期权价格c=
,我们只需要分别算出各个参数,然后代入公式即可求出期权价格。现在股票价格S=40,执行价格X=42。
三个月后估计若上升,则
,
。
若三个月后股价下跌,则
,
。 基于以上参数,并注意到题目中的期权是3个月后到期(计算时一定要注意!)那么我们可以得到:
。 将各个参数代入二叉树定价公式,最终可算出看涨期权价格为:
。
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