首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。A.1
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。A.1
admin
2020-12-24
76
问题
当股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()。
选项
A.1.18
B.2.36
C.2.25
D.1.07
答案
A
解析
考察二叉树定价模型,需了解二叉树定价公式及各参数算法。根据二叉树模型定价公式,看涨期权价格c=
,我们只需要分别算出各个参数,然后代入公式即可求出期权价格。现在股票价格S=40,执行价格X=42。
三个月后估计若上升,则
,
。
若三个月后股价下跌,则
,
。 基于以上参数,并注意到题目中的期权是3个月后到期(计算时一定要注意!)那么我们可以得到:
。 将各个参数代入二叉树定价公式,最终可算出看涨期权价格为:
。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/y898KKKQ
相关试题推荐
()开展业务外包应制定相应的风险管理框架及制度,并根据审慎经营原则制定其业务外包实施规划,确定与其经营水平相适宜的外包活动范围。A、基金托管人B、基金管理人
()是股权投资基金首选的退出方式。股权投资基金通过企业上市将其拥有的不可流通的股份转变成可以在公开市场上流通的股份,通过股票在公开市场转让实现投资退出和...
业务尽职调查重点关注内容包括()。 Ⅰ.市场 Ⅱ.管理团队 Ⅲ.风险分析 Ⅳ.融资运用A、Ⅰ.ⅡB、Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
股权投资基金募集时,一般按照如下()程序进行 Ⅰ.基金风险揭示 Ⅱ.合格投资者确认 Ⅲ.投资者适当性匹配 Ⅳ.投资冷静期A、Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.ⅡC、Ⅰ
股权投资母基金的特点包括() Ⅰ.分散风险 Ⅱ.专业管理 Ⅲ.利润丰厚 Ⅳ.投资机会 Ⅴ.投资集中 Ⅵ.规模优势 Ⅶ.资产规模A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
投资决策委员会由股权投资管理机构的()等组成。 Ⅰ、主要负责人(董事长、总裁等) Ⅱ、风险控制负责人 Ⅲ、投资负责人 Ⅳ、行业专家A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、
定增基金是指()。A、投资于处于,各个创业阶段的未上市成长型企业的股权投资基金B、投资于上市公司非公开发行股票的股权投资基金C、投资于土地以及建筑物等土地
属于私募股权投资基金常见的投资条款的有()。 Ⅰ.内部控制条款 Ⅱ.估值条款 Ⅲ.风险控制条款 Ⅳ.排他条款A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ
股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其()负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解
以公司形式设立的创业投资企业,可以委托其他创业投资企业或创业投资管理顾问企业作为管理顾问机构,并负责()业务。A、法律B、投资管理C、合规性理D、风险管
随机试题
目前临床常用的戒烟药物包括 A.普萘洛尔 B.肝素 C.阿司匹林 D.肾
护脚路基砌筑的护脚高度一般应()。
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月的黄金期货,同时以
女,30岁。被汽车撞伤左季肋部1小时来诊。查体:T37.5℃,P110次/分。B
脘腹胀痛,下痢泄泻,或大便秘结,小便短赤,舌苔黄腻,脉沉有力,宜选用的方剂是
发起人在项目的全过程中的职责包括()。
我国某公司对外出口某产品的报价为FOB天津30000美元,但外商要求该报CIF旧
在证券公司发行与承销业务中,属于市场准入方面的法律法规的是()。A.《中华人民共和国证券法》B.《证券公司业务范围审批暂行规定》C.《证券公司治理准则》D
共用题干 男,37岁。方向盘挤压上腹部6小时,上腹、腰部、左肩疼痛,持续性,伴恶心、呕吐。查体:体温38.4℃,BP90/60mmHg,P110次/分,...
下列属于运输市场供给方的是()。A:居民B:国有运输企业C:个体运输业户D:货运代理公司E:厂矿