夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有（　　）。 A、夏普指

天天题库2020-05-20 47

问题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有（　　）。A、夏普指数并非以CAPM模型为基础B、詹森指数并非以CAPM模型为基础C、特雷诺指数并非以CAPM模型为基础D、三种指数均以CAPM模型为基础

选项

答案D

解析夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。其中：①夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；②特雷诺指数是通过贝塔值来计算每单位风险的收益率；③詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

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