历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

题库总管2019-12-17  18

问题 历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

选项 A:概念直观、计算简单B:无须进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和厚尾问题

答案ABCD

解析历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有:概念直观、计算简单;无须进行分布假设;可以捕捉各种风险;可以有效处理非对称和厚尾问题;可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况,
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