2. 财务会计
  3. 历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。

题库总管2019-12-17  65
问题 历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
选项 A:概念直观、计算简单B:无须进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和厚尾问题
答案ABCD
解析历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yCJfKKKQ
相关试题推荐
随机试题