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财务会计
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
题库总管
2019-12-17
43
问题
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
选项
A:概念直观、计算简单B:无须进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和厚尾问题
答案
ABCD
解析
历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有:概念直观、计算简单;无须进行分布假设;可以捕捉各种风险;可以有效处理非对称和厚尾问题;可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况,
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