2. 金融经济
  3. 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、...

2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、...

admin2020-12-24  56
问题 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价箔格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。
选项 A 160
B 170
C 180
D 190
答案B
解析该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，其最大收益=（高执行价格-低执行价格）- 净权利金=（10200-10000）-（150-120）=170（点）。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yD0QKKKQ
相关试题推荐
随机试题