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2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、...
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、...
admin
2020-12-24
48
问题
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价箔格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
选项
A 160
B 170
C 180
D 190
答案
B
解析
该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利,其最大收益=(高执行价格-低执行价格)- 净权利金=(10200-10000)-(150-120)=170(点)。
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