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2009年10月14曰,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负...
2009年10月14曰,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负...
admin
2020-12-24
42
问题
2009年10月14曰,上海天然橡胶期货1001合约价格为18790元/吨,当日天胶现货成交均价为17505元/吨,可知基差为1285元/吨。此时基差为负值,且绝对值偏高,出现了实物交割的期现套利。因此可以进行买入天然橡胶,并相应抛售1001期货合约,以赚取中间的基差空间。已知交易手续费:期货3元/吨,点胶费10元/吨。交割手续费4元/吨。过户费:10元/吨。入库费:15元/吨。取样检验费:6元/吨。仓储费:0.8元/天,仓储时间以90天计算。僧值税税率假定为13%,异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准:280元/吨。
设定期货保证金利息为12%,年利率为5.31%,因此本次交易的利润为()元/吨。
选项
A 800
B 810
C 465
D 475
答案
D
解析
交易手续费:3元/吨+10元/吨=13元/吨 交割手续费:4元/I吨 过户费:10元/吨 入库费:15元/吨。 职样检验费:6元/吨 仓储费:90×0.8=72元/吨 増值税:1285/(1+13%)×13%=148元/吨 异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准:280元/吨 期货保证金利息:18790×12%×5.31%/4≈30元/吨 现货资金利息:17505×5.31%/4≈232元/吨 因此套利成本共计810元/吨。 本次交易利润=期现基差-套利成本=475元/吨
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