某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：则6月20日，两份合

shuhaiku2019-12-17 69

问题某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：

则6月20日，两份合约价差变为（）时，才有可能盈利。

选项 A.①B.②C.③D.④

答案C

解析根据期货跨期套利中的牛市套利策略，买入近期合约同时卖出远期合约，价差缩小才可以盈利。题干中，5月10日的价差为64000-63200=800（元／吨），只有③的价差小于800，故本题选C。

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