共用题干CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美元/蒲式耳(42+7*1/8=42.875)，当标

admin2020-12-24 54

问题共用题干

选项 CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分/蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为4277美元/蒲式耳(42+7*1/8=42.875)，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为()。
A:14.375美分/蒲式耳
B:15.375美分/蒲式耳
C:16.375美分/蒲式耳
D:17.375美分/蒲式耳

答案A

解析本题考查看涨期权时间价值的计算。看涨期权的内涵价值=478.5-450=28.5美分/蒲式耳，时间价值=42.875-28.5=14.375美分/蒲式耳。

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