产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。

tikufree2019-12-17 71

问题产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（　　）风险。

选项 A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta

答案D

解析A项，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的；B项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的；C项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感；D项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，用公式表示为Delta=期权价格变化／标的价格变化。从上述风险指标的含义可知，产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的Delta风险。

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