某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权，期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者： ...

admin2020-12-24 46

问题某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权，期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者：
到期净收益为（）美元/吨（不考虑交易费用）。

选项 A.100
B.50
C.150
D.0

答案B

解析买进看跌期权的损益如下：

其中，S：标的物的市场价格；X：执行价格；P：看跌期权的权利金。依题，S=3650美元/吨，X=3800美元/吨，S

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