2. 金融经济
  3. 套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b...

套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b...

admin2020-12-24  61
问题 套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率
Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案A
解析套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：（1）该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率
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