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套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b...
套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b...
admin
2020-12-24
15
问题
套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率
Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数(3)该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率
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