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资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期
资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期
昕玥
2019-12-17
53
问题
资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期望收益率为 13%,标准离差率为 1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M 和 N 中,张某期望的最低收益率为 16%,赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。要求: (1)计算资产组合 M 的标准离差率; (2)判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大? (3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
选项
答案
解析
(1)资产组合 M 的标准离差率=27.9%/18%=1.55; (2)资产组合 N 的标准离差率为 1.2 小于资产组合 M 的标准离差率,故资产组合 M 的风险更大;(3)设张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 X:18%X+13%×(1-X)=16%,解得 X=60%。 为实现期望的收益率,张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%; (4)张某在资产组合 M(高风险)上投资的最低比例是 60%,而在资产组合 N(低风险)上投资的最高比例是 40%,而赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%;因为资产组合 M 的风险大于资产组合 N 的风险,并且赵某投资于资产组合 M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合 M(高风险)的比例,所以赵某更厌恶风险。
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