首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期
资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期
昕玥
2019-12-17
39
问题
资产组合 M 的期望收益率为 18%,标准离差为 27.9%,资产组合 N 的期望收益率为 13%,标准离差率为 1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M 和 N 中,张某期望的最低收益率为 16%,赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。要求: (1)计算资产组合 M 的标准离差率; (2)判断资产组合 M 和 N 哪个风险更大? (3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
选项
答案
解析
(1)资产组合 M 的标准离差率=27.9%/18%=1.55; (2)资产组合 N 的标准离差率为 1.2 小于资产组合 M 的标准离差率,故资产组合 M 的风险更大;(3)设张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 X:18%X+13%×(1-X)=16%,解得 X=60%。 为实现期望的收益率,张某应在资产组合 M 上投资的最低比例是 60%; (4)张某在资产组合 M(高风险)上投资的最低比例是 60%,而在资产组合 N(低风险)上投资的最高比例是 40%,而赵某投资于资产组合 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%;因为资产组合 M 的风险大于资产组合 N 的风险,并且赵某投资于资产组合 M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合 M(高风险)的比例,所以赵某更厌恶风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yWNsKKKQ
相关试题推荐
当高层建筑物内的冷、热水管和蒸汽管道,采用一般无缝钢管时,其工作压力的最低标准应
型钢混凝土组合结构比钢结构()。
各年折旧基数不变但折旧率逐年递减的固定资产折旧方法是()。
某固定资产原值为20万元,现评估市值为25万元,预计使用年限为10年,净残
根据《标准施工招标文件》中的合同条款,签约合同价包含的内容有()。
根据《标准施工招标文件》,由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的,发
根据《标准施工招标文件》,对于施工现场发掘的文物,发包人、监理人和承包人应按要求
下列科目中,属于流动资产的有()。
某公司发行普通股股票融资,社会无风险投资收益率为8%,市场投资组合预期收益率为1
采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有()。
随机试题
急性肾炎的主要临床表现有 A.水肿,蛋白尿,高血压,少尿 B.高血压,水肿,
(2016年)公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司
下列各项中,不属于税收领域中资产评估业务的是( )。
学习领会科学发展观,必须牢牢把握、准确理解其第一要义,第一要义是()。
资产与负债按照在公平交易中,熟悉情况定交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿定金额
下列事项中,不应适用裁定的是:
在发电厂、变电所设计中,电压互感器的配置和中性点接地设计原则,下列哪些是正确的?
在学习达到刚好记忆水平以后再进行的学习称之为____。
社会工作者朱某设计了一个服务方案,并希望通过关注服务对象人数的变化、主要工作项目的完成情况、资源使用情况、经费开支情况以及项目工作进度情况等内容对方案进行...
某社会工作服务机构面向社区居民开展了一系列活动,带领不同年龄段的居民体验失明、失聪、肢残等多种失能感受。在改善残疾人社会环境方面,这类活动产生的直接作用是...