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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽
admin
2020-12-24
44
问题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
选项
A. 假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
ABCD
解析
另一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。第四步,根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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