蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样，所抽

admin2020-12-24 44

问题蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。

选项 A. 假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B. 利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C. 计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽祥
D. 根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR

答案ABCD

解析另一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施，第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

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