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其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。A、变大 B、不变 C、无法判断 D、变小
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。A、变大 B、不变 C、无法判断 D、变小
admin
2020-12-24
20
问题
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。
选项
A、变大
B、不变
C、无法判断
D、变小
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:
。 特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。
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