2. 财务会计
  3. 当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确

当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确

昕玥2019-12-17  52
问题 当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。 （）
选项
答案对
解析答案为A。只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立；当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
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