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客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现
shuhaiku
2020-05-20
37
问题
客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0.8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率()。A. 比无风险收益高0.8% B. 比无风险收益低0.8% C. 比市场平均水平高0.8% D. 比市场平均水平低0.8%
选项
答案
C
解析
詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则α值大于零,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则α值小于零,表明该组合的绩效不好。其公式为:αp=Rp-[Rf+βp (Rm-Rf)]。
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