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某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:98
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出()手国债期货合约。A:78 B:88 C:98
admin
2020-12-24
21
问题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出()手国债期货合约。
选项
A:78
B:88
C:98
D:108
答案
A
解析
DV01(B)=4.67*101.2220/10000=0.047271(元),DV01(CTD)=5,65*104.1830/10000=0.058863(元),则套保比例=0.047271*0.973410.058863=0.7817,需要卖出国债期货合约:1亿元/100万元/张*0.7817≈78(张)。
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