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某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风
tikufree
2019-12-17
38
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效()。
选项
A:不如市场绩效好B:与市场绩效一样C:好于市场绩效D:无法评价
答案
C
解析
α<sub>P</sub>=0.15-[0.03+0.06*1.5]=0.03,由于詹森指数为正数,所以其绩效好于市场绩效。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yx4fKKKQ
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