甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和

题库总管2019-12-17 83

问题甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（　）。

选项 A.X、Y点B.XR曲线C.RY曲线D.XRY曲线

答案C

解析由于曲线RX上的点对应的投资组合的期望报酬率比最小方差组合期望报酬率还低，所以，没有人会打算持有曲线RX上的投资组合，即曲线RX上的机会集是无效集，甲公司投资组合的有效集是RY曲线。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yxysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于餐饮类公司申请首次公开发行股票并上市招股说明书披露要求的说法，错误的是（）。