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如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比
免费考试题库
2019-12-17
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问题
如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。
选项
A、8%B、11%C、10%D、4%
答案
D
解析
标准差=50%×15%-50%×7%=4%
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