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某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。
某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。
昕玥
2019-12-17
54
问题
某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。
选项
A.923000B.672000C.880000D.742000
答案
C
解析
预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率, 20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元
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