某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。

昕玥2019-12-17 65

问题某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。

选项 A.923000B.672000C.880000D.742000

答案C

解析预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率, 20000000*2%*（1-60%）+30000000*4%*（1-40%）=880000元

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