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如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()。A 0.5 B 1 C 2 D 3
如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()。A 0.5 B 1 C 2 D 3
admin
2020-12-24
31
问题
如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()。
选项
A 0.5
B 1
C 2
D 3
答案
B
解析
如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为1。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/z598KKKQ
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