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财务会计
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金( )。
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金( )。
昕玥
2019-12-17
75
问题
某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金( )。
选项
A. 净值变化幅度与市场一致B. 净值变化方向与市场一致C. 属于市场中性策略D. 净值变化幅度比市场大
答案
C
解析
贝塔系数(p)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。贝塔系数为0,则属于市场中性策略。
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